Риск-менеджмент в трейдинге

Введение в управление рисками на Форексе

Чтобы торговать на Форекс в плюс, нужно уметь управлять рисками, которые неизбежны при проведении операций на финансовом рынке. 90% начинающих трейдеров терпят убытки и бросают торговлю из-за отсутствия знаний по минимизации потерь.

Комплекс мероприятий, который проводится для защиты капитала, называется риск-менеджментом. Новичкам и опытным трейдерам необходимо применять тщательно разработанную стратегию риск менеджмента, куда входит:

• технический анализ;

• сдерживание эмоций;

• выставление стоп-ордеров и прочие меры.

Источник: https://trading.biz/

Значение управления рисками для успешной торговли на Форексе

Разработка правильной стратегии поможет решить большую часть проблем, с которыми сталкиваются участники финансовых рынков. Трейдеры получают следующие преимущества:

• исключается возможность потерять весь депозит за одну сделку;

• вырабатывается толерантность к риску: трейдер не паникует при резких скачках курсов и принимает трезвые решения;

• сделки заключаются с лучшим балансом прибыли и риска;

• трейдер становится психологически готов к неблагоприятному исходу сделки;

• удается рассчитать оптимальный объем позиции, который не ведет к потере капитала и не вызовет закрытие сделки по Margin Call.

Правильное управление рисками в трейдинге не только уменьшает возможные потери, но и увеличивает доход. Но быстрых методов не существует, придется уделить защите достаточно времени.

Основные принципы управления рисками на Форексе

Правила управления капиталом на Форекс с минимизацией рисков:

1. Регулярное проведение технического и фундаментального анализа. Мониторинг рынка и анализ новостей — это действия, которые трейдер должен проводить каждый день.

2. Мониторинг собственной статистики. Анализ прошлых сделок помогают идентифицировать тренды и паттерны, а также анализировать эффективность стратегий. Это способствует принятию верных решений решения и снижению рисков.

3. Использование ограничивающих ордеров. Они позволяют автоматически закрыть позицию, если рыночные условия не соответствуют ожиданиям трейдера, помогая снизить потенциальные убытки или фиксируя прибыль.

4. Контроль кредитного плеча. Кредитное плечо позволяет трейдерам увеличивать свою позицию на рынке, финансируя ее только частью собственных средств. Оставшуюся долю докладывает брокер. Но высокое плечо также увеличивает риск, поэтому его использование должно быть осознанным и контролируемым. Не рекомендуется использовать плечо больше 1:100.

5. Установление целей и ограничение убытков. Необходимо выставлять реальные цели, сначала это может быть выход в ноль или небольшой плюс. Для убытков устанавливается лимит в день, неделю, месяц или от суммы капитала. При превышении потерь нужно прекратить торговлю.

6. Разнообразие инвестиционного портфеля. Не нужно вкладывать в один актив, хоть он и кажется самым прибыльным. Финансы распределяют между несколькими инструментами.

7. Дисциплина и контролирование эмоций. Нужно разработать торговый план и строго ему следовать, а также соблюдать распорядок рабочего дня трейдера. Эмоции, как отрицательные, так и положительные, нужно отодвигать в сторону и полагаться только на расчеты, аналитические данные, графики.

8. Избегание торговли на коротких таймфреймах, ночью и в конце торговой сессии. Все эти временные промежутки сопряжены с большим риском.

Источник: https://trading.biz/

Определение и оценка рисков на Форексе

Опытные трейдеры рекомендуют использовать для торговли не больше 10% от собственных средств. Потеря даже всех денег не нанесет ущерба семейному бюджету. Кредиты и займы для торговли брать категорически не рекомендуется.

В одной сделку вкладывают 1-5% от депозита, который находится на брокерской площадке.

Как рассчитать риск на сделку в трейдинге:

Размер позиции = Рисковый капитал / Движение стоимости в пунктах / Цену пункта для одного лота

• рисковый капитал составляет не более 5%, например, если он равен 30000 долларов, то рисковый капитал — 1500 долларов;

• движение стоимости вычисляется средствами теханализа;

• цена одного пункта рассчитывается на калькуляторе трейдера или вручную (сумма валютных единиц умножается на размер пункта 0,0001 или 0,01).

Разработка и применение стратегий управления рисками на Форексе

Для разработки стратегий риск-менеджмента нужно учитывать все виды риска в трейдинге, с которыми может столкнуться участник рынка:

1. Рыночный. Часто рынок не оправдывает ожиданий трейдеров, и курс вместо роста падает. Это наиболее частый риск.

2. Ликвидности. У инструментов с низкой ликвидностью закрытие ордеров занимает долгое время, а цена не отвечает запрошенной трейдером.

3. Процентный. Изменение процентных ставок банками крупных стран сильно влияет на котировки.

4. Кредитного плеча. При убыточных сделках кредитное плечо играет не на пользу трейдеру, и он может лишиться всего депозита.

5. Разорения. При неправильном расчете использования депозита у трейдера не хватает средств для поддержания сделок, пока котировки движутся в обратном направлении.

6. Политической и экономической нестабильности. Если у страны становится недостаточно средств для обеспечения резервов, этот серьезно сказывается на котировках.

Разработка стратегий

Существует много готовых стратегий, можно разработать и собственную. Наиболее часто применяются:

1. Использование демо-аккаунта. На нем можно испытать разные подходы к торговле без потери реальных денег.

2. Торговля против тренда. Стратегию считают очень рискованной, но при правильном подходе она помогает минимизировать риски.

3. Расчет размера позиции. Даже в самую выгодную сделку нужно вкладывать количество средств, рассчитанное по формуле.

Источник: https://trading.biz/

Использование стоп-лоссов и тейк-профитов для контроля рисков на Форексе

Тейк-профит — это ордер, который выставляется на определенном уровне, при его достижении сделка закрывается с плюсом без участия трейдера. Движение цены может продолжиться в нужном для трейдера направлении или начать падать, но прибыль будет уже зафиксирована.

Стоп-лосс — инструмент для минимизации убытков. Он закрывает позицию, когда стоимость опускается или поднимается до критической отметки.

Тейк-профит и Стоп-лосс можно использовать для рыночных и отложенных ордеров. Перед их постановкой нужно потренироваться на демо-счете.

Диверсификация портфеля как стратегия управления рисками на Форексе

Диверсификация — это вложение финансов в разные активы, которые не связаны между собой. Они отличаются ликвидностью, ценой, доходностью. Разделение финансового портфеля позволяет перекрыть сделки, которые уйдут в минус из-за неожиданных колебаний рынка в отношении определенного финансового инструмента.

Как успешно торговать на Forex без риска, используя диверсификацию разных видов:

1. По типам актива. Распределение идет между разными валютными парами, CFD-контрактами.

2. По уровням риска. Средства распределяются между активами с разной степенью волатильности.

3. Прикладную. Депозит в равных долях делится между стратегиями с разной степенью риска.

4. Статистическую. Средства вкладываются в активы с отрицательной и положительной корреляцией.

5. Институциональную. Предполагает сотрудничество с несколькими брокерскими площадками, передачу инвестиций в доверительное управление и самостоятельную торговлю.

Источник: https://trading.biz/

Психологические аспекты управления рисками на Форексе

Психологические аспекты могут сильно влиять на принятие решений трейдером и его состояние во время торговли. Риск-менеджмент в трейдинге включает:

1. Управление эмоциями. Нельзя поддаваться жадности и заключать сделку на весь депозит или большую его часть. Недопустима эйфория после нескольких удачно закрытых ордеров. Не следует бросаться восполнить потери финансов при неудаче и т. д. Все решения должны приниматься без паники на основе технического и фундаментального анализа.

2. Тренировку самоконтроля. Трейдер должен соблюдать распорядок дня и четко следовать назначенному торговому плану и не отступать от него, даже если графики сулят золотые горы.

3. Умение принимать проигрыш. Неудачные сделки не должны вызывать депрессию или желание торговать на большие суммы. Трейдер должен сделать паузу и проанализировать свои неудачи, а также выявить их причины: торговля под эмоциями, недостаточный теханализ, прислушивание к мнению со стороны, неправильное чтение индикаторов и др.

Примеры успешных стратегий управления рисками на Форексе

Пример удачного использования стратегии управления рисками:

1. Размер капитала трейдера — 10 тыс. USD.

2. Заключаем сделку на 2% от депозита. Сумма составляет 200 USD.

3. Выставляем Stop Loss на уровне 360 пунктов согласно стратегии «Три экрана Элдера». Этот показатель подойдет для четырехзначных котировок.

4. Рассчитываем размер лота. Для этого надо разделить сумму сделки на количество пунктов: 200 : 360 = 0,55. Можно открыть 5 сделок с меньшим объемом лота — по 0,1.

5. Приблизительная прибыль составит 1077 долларов. А соотношение ее к риску будет в данном случае 1/5.

Источник: https://trading.biz/

Заключение и рекомендации по управлению рисками на Форексе

Риски неизбежны при торговле на любых финансовых рынках. Исключить их полностью нельзя, но можно уменьшить, если следовать рекомендациям:

1. Не выделять из собственного капитала более 10% для торговли.

2. Использовать нужно не более 1-5% депозитов на одну сделку.

3. Использовать защитные ордера Stop Loss и Take Profit.

4. Не поддаваться эмоциям.

5. Следовать торговому плану.

6. Вести торговый дневник.

7. Не увлекаться торговлей с кредитным плечом.

8. Выставить уровень возможных убытков на сутки, неделю, месяц.

9. Рассчитывать каждый раз объем позиции.

10. Всегда проводить технический анализ и совершенствовать в нем свои навыки.

11. Применять диверсификацию инвестиционного портфеля.

12. Не торговать в плохом эмоциональном состоянии, в ночное время и на небольших таймфреймах.